Fractionally integrated processes of Ornstein-Uhlenbeck type

Autores/as

  • Luis Hilmar Valdivieso Serrano Pontificia Universidad Católica del Perú image/svg+xml

Palabras clave:

Fractional Lévy processes, long range dependence, frecuency domain estimation

Resumen

An estimation methodology to deal with fractionally integrated processes of Ornstein- Uhlenbeck type is proposed. The methodology is based on the continuous Whittle contrast. A simulation study is performed by driving this process with a symmetric CGMY background Lévy process.

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Publicado

2007-09-07

Número

Vol. 21 Núm. 41-42 (2007)

Sección

Artículos

Licencia

Derechos de autor 2016 Pro Mathematica

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Cómo citar

Fractionally integrated processes of Ornstein-Uhlenbeck type. (2007). Pro Mathematica, 21(41-42), 107-143. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10250