Fractionally integrated processes of Ornstein-Uhlenbeck type

Autores/as

  • Luis Hilmar Valdivieso Serrano Pontificia Universidad Católica del Perú

Palabras clave:

Fractional Lévy processes, long range dependence, frecuency domain estimation

Resumen

An estimation methodology to deal with fractionally integrated processes of Ornstein- Uhlenbeck type is proposed. The methodology is based on the continuous Whittle contrast. A simulation study is performed by driving this process with a symmetric CGMY background Lévy process.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Descargas

Publicado

2007-09-07

Cómo citar

Valdivieso Serrano, L. H. (2007). Fractionally integrated processes of Ornstein-Uhlenbeck type. Pro Mathematica, 21(41-42), 107–143. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10250

Número

Vol. 21 Núm. 41-42 (2007)

Sección

Artículos

Licencia

Derechos de autor 2016 Pro Mathematica

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.