Non-life Insurance Mathematics

Autores/as

Palabras clave:

Procesos estocásticos, matemáticas actuariales, seguros no de vida, probabilidad de ruina, aproximación de Cramér-Lundberg

Resumen

En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que un producto sea declarado en ruina. Como es suponible, el comportamiento en el horizonte depende de la cola de la distribución de las primas.

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Biografía del autor/a

  • Makoto Yamazato, Pontificia Universidad Católica del Perú, University of the Ryukyus
    Department of Mathematical Sciences
    University of the Ryukyus
    Senbaru, Nishihara-cho, Okinawa 903-0213, Japan

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Publicado

2014-12-02

Número

Vol. 28 Núm. 55 (2014)

Sección

Artículos

Licencia

Derechos de autor 2016 Pro Mathematica

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Cómo citar

Non-life Insurance Mathematics. (2014). Pro Mathematica, 28(55), 85-127. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/11049