Non-life Insurance Mathematics

  • Makoto Yamazato Pontificia Universidad Católica del Perú
    Department of Mathematical Sciences
    University of the Ryukyus
    Senbaru, Nishihara-cho, Okinawa 903-0213, Japan
Palabras clave: Procesos estocásticos, matemáticas actuariales, seguros no de vida, probabilidad de ruina, aproximación de Cramér-Lundberg

Resumen

En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que un producto sea declarado en ruina. Como es suponible, el comportamiento en el horizonte depende de la cola de la distribución de las primas.

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Cómo citar
Yamazato, M. (2014). Non-life Insurance Mathematics. Pro Mathematica, 28(55), 85-127. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/11049

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