Non-life Insurance Mathematics

Autores/as

  • Makoto Yamazato Pontificia Universidad Católica del Perú
    Department of Mathematical Sciences
    University of the Ryukyus
    Senbaru, Nishihara-cho, Okinawa 903-0213, Japan

Palabras clave:

Procesos estocásticos, matemáticas actuariales, seguros no de vida, probabilidad de ruina, aproximación de Cramér-Lundberg

Resumen

En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que un producto sea declarado en ruina. Como es suponible, el comportamiento en el horizonte depende de la cola de la distribución de las primas.

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Publicado

2014-12-02

Cómo citar

Yamazato, M. (2014). Non-life Insurance Mathematics. Pro Mathematica, 28(55), 85–127. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/11049

Número

Vol. 28 Núm. 55 (2014)

Sección

Artículos

Licencia

Derechos de autor 2016 Pro Mathematica

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