Sobre la preciación de activos derivados

Autores/as

  • Hugo Ñopo Aguilar Pontificia Universidad Católica del Perú image/svg+xml

Palabras clave:

Finanzas, Modelos matemáticos

Resumen

Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta  ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Descargas

Publicado

1996-05-21

Número

Vol. 10 Núm. 19-20 (1996)

Sección

Artículos

Licencia

Derechos de autor 2016 Pro Mathematica

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Cómo citar

Sobre la preciación de activos derivados. (1996). Pro Mathematica, 10(19-20), 177-182. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/6079