Sobre la preciación de activos derivados

Autores/as

  • Hugo Ñopo Aguilar Pontificia Universidad Católica del Perú

Palabras clave:

Finanzas, Modelos matemáticos

Resumen

Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta  ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.

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Publicado

1996-05-21

Cómo citar

Ñopo Aguilar, H. (1996). Sobre la preciación de activos derivados. Pro Mathematica, 10(19-20), 177–182. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/6079

Número

Vol. 10 Núm. 19-20 (1996)

Sección

Artículos

Licencia

Derechos de autor 2016 Pro Mathematica

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