El modelo de Black-Scholes
Palabras clave:
ecuaciones diferenciales ordinarias, inversiones extranjeras, finanzas internacionales
Resumen
Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato call. Al final se establece también la ecuación de Black-Scholes, que es una ecuación diferencial parcial no lineal de segundo orden, y que constituye una forma alternativa para la preciación de activos derivados.
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Cómo citar
Chávez Fuentes, J. (2004). El modelo de Black-Scholes. Pro Mathematica, 18(35-36), 109-126. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10222
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