Medida aleatoria de Poisson

  • Johel Beltrán Pontificia Universidad Católica del Perú
Palabras clave: Medida aleatoria de Poisson, proceso de Markov, Martingalas

Resumen

En esta monografía continuamos con el desarrollo iniciado en [1] sobre las herramientas fundamentales usadas en el abordaje propuesto en [2,3] para el estudio de la metaestabilidad. Definimos las medidas aleatorias de Poisson y probamos las principales propiedades que seran usadas para construir procesos de Markov con espacio de estados finito. Esta forma de abordar la propiedad Markoviana nos permitirá dar una demostración probabilística de que la ley de un proceso de Markov resuelve un problema martingala.

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Cómo citar
Beltrán, J. (2013). Medida aleatoria de Poisson. Pro Mathematica, 27(53-54), 127-149. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10411

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