Medida aleatoria de Poisson

Autores/as

  • Johel Beltrán Pontificia Universidad Católica del Perú

Palabras clave:

Medida aleatoria de Poisson, proceso de Markov, Martingalas

Resumen

En esta monografía continuamos con el desarrollo iniciado en [1] sobre las herramientas fundamentales usadas en el abordaje propuesto en [2,3] para el estudio de la metaestabilidad. Definimos las medidas aleatorias de Poisson y probamos las principales propiedades que seran usadas para construir procesos de Markov con espacio de estados finito. Esta forma de abordar la propiedad Markoviana nos permitirá dar una demostración probabilística de que la ley de un proceso de Markov resuelve un problema martingala.

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Publicado

2013-09-25

Cómo citar

Beltrán, J. (2013). Medida aleatoria de Poisson. Pro Mathematica, 27(53-54), 127–149. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10411

Número

Vol. 27 Núm. 53-54 (2013)

Sección

Artículos

Licencia

Derechos de autor 2016 Pro Mathematica

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