Invariant and reversible measures for random walks on Z

Autores/as

  • Omar Rivasplata Zevallos University of Alberta
  • Byron Schmuland University of Alberta

Palabras clave:

random walk, invariant measure, reversible measure

Resumen

In this expository paper we study the stationary measures of a stochastic process called nearest neighbor random walk on Z, and further we describe conditions for these measures to have the stronger property of reversibility. We consider both the cases of symmetric and non-symmetric random walk.

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Publicado

2005-09-05

Cómo citar

Rivasplata Zevallos, O., & Schmuland, B. (2005). Invariant and reversible measures for random walks on Z. Pro Mathematica, 19(37-38), 117–124. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10231

Número

Vol. 19 Núm. 37-38 (2005)

Sección

Artículos

Licencia

Derechos de autor 2016 Pro Mathematica

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