Alternativas de diversificación internacional para portafolios de acciones de la Bolsa de Valores de Lima

Autores

  • Juan Carlos Ames Santillán Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)

DOI:

https://doi.org/10.18800/contabilidad.201201.002

Palavras-chave:

Portafolio, Diversificación internacional, Ratio de Sharpe, Diversificación en oro, DJIA, Mercados financieros

Resumo

El presente trabajo estima la frontera eficiente, en portafolios de inversión diversificados en acciones que componen el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL), acciones que componen el Dow Jones Industrial Average (DJIA), oro, cobre, instrumentos de renta fija del Gobierno peruano e instrumentos de ahorro bancario. Se concluye que el riesgo de portafolios de inversión de acciones que componen el IGVBL disminuye como consecuencia de la diversificación; un activo relevante es el oro que contribuye a disminuir significativamente el riesgo del portafolio.

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Publicado

2012-09-21

Como Citar

Ames Santillán, J. C. (2012). Alternativas de diversificación internacional para portafolios de acciones de la Bolsa de Valores de Lima. Contabilidad Y Negocios, 7(13), 13–32. https://doi.org/10.18800/contabilidad.201201.002

Edição

v. 7 n. 13 (2012)

Seção

Banca e Finanças

Licença

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