Desempeño de las administradoras de fondos de pensiones y mecanismo de selección basado en la probabilidad de pérdida

  • Juan Carlos Ames Santillán Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)
    Es licenciado en Administración y egresado de la Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha obtenido el Diploma en Proyectos de Inversión Pública por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha ocupado cargos directivos en el área financiera en empresas de los sectores pesquero, farmacéutico, comercial, servicios financierosy consultoría. Se ha desempeñado como jefe de coordinación administrativa, economista y presidente del Comité de Colocaciones del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), fondo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el ámbito académico, se dedica a la docencia universitaria encursos del área de finanzas. En la actualidad, es asesor financiero para la concesión de proyectos hidroenergéticosy de carreteras en Proinversión, agencia estatal de promoción de la inversión privada en el Perú.
Palabras clave: AFP, Simulación de Montecarlo, series estacionarias, probabilidad de pérdida, gestión y desempeño de fondos, finanzas

Resumen

El presente trabajo desarrolla una nueva metodología para la selección de fondos gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), basada en la probabilidad de pérdida del afiliado. La metodología incorpora el efecto del desempeño histórico de la gestión del portafolio, en el período marzo 2006-mayo 2013, y lo hace en la proyección de la rentabilidad esperada al vencimiento o edad de jubilación del afiliado.

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Cómo citar
Ames Santillán, J. (2014). Desempeño de las administradoras de fondos de pensiones y mecanismo de selección basado en la probabilidad de pérdida. Contabilidad Y Negocios, 9(17), 15-48. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/10536