Historical pension funds performance and application of a selection criteria based on the probability of loss

Authors

  • Juan Carlos Ames Santillán Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)
    Es licenciado en Administración y egresado de la Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha obtenido el Diploma en Proyectos de Inversión Pública por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha ocupado cargos directivos en el área financiera en empresas de los sectores pesquero, farmacéutico, comercial, servicios financierosy consultoría. Se ha desempeñado como jefe de coordinación administrativa, economista y presidente del Comité de Colocaciones del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), fondo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el ámbito académico, se dedica a la docencia universitaria encursos del área de finanzas. En la actualidad, es asesor financiero para la concesión de proyectos hidroenergéticosy de carreteras en Proinversión, agencia estatal de promoción de la inversión privada en el Perú.

DOI:

https://doi.org/10.18800/contabilidad.201401.002

Keywords:

AFP, Monte Carlo Simulation, stationary series, probability of loss, funds management, funds performance, finance

Abstract

This paper proposes a new methodology for selecting a pension fund base on the probability of loss for its customers. The methodology includes the historical performance of the portfolio between, March 2006 and May 2013, and projects its profitability either to maturity or to the customer’s retirement age.

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Published

2014-10-16

How to Cite

Ames Santillán, J. C. (2014). Historical pension funds performance and application of a selection criteria based on the probability of loss. Contabilidad Y Negocios, 9(17), 15–48. https://doi.org/10.18800/contabilidad.201401.002

Issue

Vol. 9 No. 17 (2014)

Section

Banking and Finance

License

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