O desempenho das administradoras de fundos de pensão e o mecanismo de seleção baseado na probabilidade de perda

Autores

  • Juan Carlos Ames Santillán Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)
    Es licenciado en Administración y egresado de la Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha obtenido el Diploma en Proyectos de Inversión Pública por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha ocupado cargos directivos en el área financiera en empresas de los sectores pesquero, farmacéutico, comercial, servicios financierosy consultoría. Se ha desempeñado como jefe de coordinación administrativa, economista y presidente del Comité de Colocaciones del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), fondo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el ámbito académico, se dedica a la docencia universitaria encursos del área de finanzas. En la actualidad, es asesor financiero para la concesión de proyectos hidroenergéticosy de carreteras en Proinversión, agencia estatal de promoción de la inversión privada en el Perú.

DOI:

https://doi.org/10.18800/contabilidad.201401.002

Palavras-chave:

AFP, simulação de Monte Carlo, séries estacionárias, probabilidade de perda, gestão e desempenho dos fundos, finanças

Resumo

Este trabalho desenvolve uma nova metodologia para a seleção dos fundos geridos pe las Administradoras deFundos de Pensão (AFP), com base na probabilidade de perda do afiliado. A metodologia considera o efeito do desempenho histórico na gestão das carteiras de março de 2006 até maio de 2013, e o inclui na projeção da taxa derendimento esperada ao vencimento ou até a idade para aposentadoria do afiliado.

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Publicado

2014-10-16

Como Citar

Ames Santillán, J. C. (2014). O desempenho das administradoras de fundos de pensão e o mecanismo de seleção baseado na probabilidade de perda. Contabilidad Y Negocios, 9(17), 15–48. https://doi.org/10.18800/contabilidad.201401.002

Edição

v. 9 n. 17 (2014)

Seção

Banca e Finanças

Licença

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